⊙以Python解決數學概念問題，掌握衍生性商品（如選擇權商品）模型化。
⊙理論與實作兼具，操作步驟清楚易懂。
⊙介紹CRR的二項式定價模型、隨機微積分、等值平賭測度方法，以及資產價格跳動的Lévy過程等觀念。
⊙附贈光碟提供書中完整原始程式碼，幫助學習理解、迅速進入狀況。
【透過Python，走入學習衍生性商品的捷徑】
本書以熱門程式語言Python，帶領讀者順利踏入財金領域。
內容分10章，第1、2章說明完全市場與不完全市場的特色與差異。第3章介紹CRR的二項式定價模型，並從該模型內取得一些基本的觀念。第4、5章說明隨機微積分的意思，包括平賭、維納過程、隨機積分等略為抽象的觀念。第6章說明偏微分方程式於選擇權定價內所扮演的角色。第7章介紹目前廣泛使用的等值平賭測度方法，其中包括Radon-Nikodym微分與Girsanov定理的闡述。第8章說明資產價格跳動的Lévy過程，包括著名的跳動－擴散、VG或NIG等過程。第9章介紹用於選擇權定價之較為簡易的COS方法。第10章則介紹隨機波動模型，包括Heston模型與Bates模型。
書中範例所呈現任何計算、模擬、估計、編表或甚至於繪圖等操作，光碟內皆附有完整的Python程式碼供讀者參考使用。
市場 COS 程式碼 光碟 PYTHON 模型 選擇權 BATES
